BC coloca em consulta pública 3ª fase do novo arcabouço prudencial para risco de mercado

O Banco Central informou que colocou em consulta pública proposta de normativos sobre a nova metodologia padronizada para cálculo dos ativos ponderados pelo risco relativos às exposições sujeitas ao risco de mercado. A proposta ficará em consulta por 90 dias.

Segundo o BC, a nova regra vai exigir menos capital de instituições que gerenciem o risco adequadamente por meio de operações de diversificação e proteção.

O BC informou que as mudanças estão relacionadas à terceira fase da adoção do novo arcabouço regulatório de risco de mercado, também conhecido como Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), parte do conjunto de medidas prudenciais chamado Basileia III.

O Brasil fez a opção pela adoção progressiva do FRTB, com divisão em quatro fases: Fase 1, Fronteira e Governança; Fase 2, Requerimento de capital para o risco de crédito da carteira de negociação (Default Risk Capital – DRC); Fase 3, Abordagem padronizada para o cálculo do requerimento de capital de risco de mercado; Fase 4, Modelos internos para o cálculo do requerimento de capital de risco de mercado (Internal Models Approach – IMA).

A ideia é que as mudanças em debate entrem em vigor em 1º de janeiro de 2026, “assegurando tempo adequado para que as instituições adaptem seus processos e sistemas à nova metodologia de cálculo”.